www.podarok-expo.ru

Задание

7
Ноя
2016

Whitney Newey Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции

Whitney Newey Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции

скачать

стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. West) является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. Оба автора получили свои докторские степени (Ph. D.) в Массачусетском технологическом институте. Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых в макроэкономике, финансах и международной торговле – всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. Ньюи, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. Кеннет Д. Вест, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания и прогноза. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором. е. В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях. е. Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. Уитни К. Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра – в данном случае асимптотической ковариационной матрицы – зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т.

Рекомендуем посмотреть

Benjamin Dastmard A statistical analysis of ECUs in vehicles

С. А. Суворова Экспресс-диагностика звуковой стороны речи

David Bowman Q: How Do I Find the Right Job? A: Ask the Experts

1 коммент. на Whitney Newey Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции

Добавить комментарий